對沖基金Archegos的爆倉事件導(dǎo)致金融巨頭摩根士丹利虧損近10億美元。
當(dāng)?shù)貢r間4月16日，摩根士丹利發(fā)布2021年第一季度業(yè)績稱，該季度包括與一個主經(jīng)紀(jì)客戶的信貸事件有關(guān)的虧損6.44億美元，以及截至該季度末與同一事件有關(guān)的后續(xù)交易虧損2.67億美元。
兩者相加，摩根士丹利因Archegos爆倉損失了9.11億美元。
路透社的報道稱，該公司在與分析師的電話會議中稱該客戶為此前爆倉的對沖基金Archegos。
摩根士丹利首席執(zhí)行官詹姆斯?戈曼（James Gorman）在與分析師的電話會議上說：“我認(rèn)為這一決定是必要的，錢也花得很值得?！?br />摩根士丹利是擁有家族理財基金Archegos敞口的六家銀行之一。上月底，該對沖基金因追繳保證金而違約，引發(fā)了華爾街股市的拋售潮。
摩根大通分析師在此前發(fā)布的研報中稱，Archegos的覆沒將給眾銀行造成約100億美元的損失。
“雖然Archegos是家族理財室，但是所用的杠桿似乎是對沖基金式的?！盞ian Abouhossein等分析師在報告中寫道。他們說，這意味著600億-800億美元的頭寸是100億美元股票用上六到八倍的杠桿。
分析師們寫道：“特定的Archegos機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)商要為它們的高額損失負(fù)責(zé)?！蹦Ω笸▽rchegos爆倉歸咎于風(fēng)險管理不善和缺乏自律，并稱該事件不會對投資銀行業(yè)構(gòu)成系統(tǒng)性風(fēng)險。
該機(jī)構(gòu)稱，這場災(zāi)難可能會引發(fā)監(jiān)管部門的審查，涉事銀行可能被罰款，不過摩根大通認(rèn)為整個行業(yè)內(nèi)的杠桿并未過度。
盡管如此，摩根士丹利2021年一季度的業(yè)績表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期。
財報顯示，摩根士丹利2021年第一季度凈營收為157.19億美元，同比（較上年同期）增長61%；凈利潤為41.2億美元，上年同期為16.98億美元，同比增長143%；攤薄后每股收益為2.19美元，上年同期為1.01美元。股本回報率（ROE）為16.9%，上年同期為8.5%。
詹姆斯?戈曼說：“公司實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績。綜合投資銀行繼續(xù)蓬勃發(fā)展。我們完成了對伊頓萬斯的收購，該公司的投資管理資產(chǎn)超過1.4萬億美元。財富管理帶來了創(chuàng)紀(jì)錄的1050億美元的資金流動。公司在未來幾年的增長中處于有利地位。”
